Tchaikovsky compuso su estimulante Capriccio italien durante un período oscuro de su vida. La reciente muerte de su padre y el 25º aniversario de la muerte de su madre habían perturbado al compositor. Antes de partir de París hacia Roma en diciembre de 1879, Tchaikovsky recibió noticias de su hermano Modest de que su viejo conocido homosexual, el príncipe Golitsyn, y el amante del príncipe se encontraban en la capital de Italia. Esto arrojó al compositor, que siempre estaba desgarrado por su propia homosexualidad y cualquier recuerdo de ella, a las profundidades de la desesperación. Escribiendo a Modesto, declaró: "No creerás el horror que Golitsyn y Masalitinov (el amante del príncipe) me infunden. Me gustan los dos, pero me he acostumbrado mucho a ellos. Por el amor de Dios, prepárelos para que piensen que estoy terriblemente deprimido por mi trabajo... que me encierro en mi cuarto todo el día hasta la cena."

El compositor logró frenar sus neurosis el tiempo suficiente para absorber algo de color local, tomando el Carnaval a finales de enero. Apuntó gran parte de la música que escuchó allí y pasó tiempo estudiando colecciones de canciones y bailes folclóricos italianos durante sus vacaciones. Su etnografía y sus investigaciones se reflejan en el Capriccio, con sus colores primarios brillantes y su sintonía sin complicaciones. La obra, aunque concebida por un Tchaikovsky profundamente perturbado, es una de las más directas que jamás haya compuesto, un fanfarrón a una ciudad que obviamente agitó algo en el alma de este compositor tan sensible.

- John Mangum